Весьма избитый вопрос , но так как надоело повторять напишу ещё раз.

1. Скачиваем последнюю версию GLScene с официального сайта разработчика http://glscene.sourceforge.net/download.htm.
2. Распаковываем.
3. в Delphi идем: Tools / Environment Options / Library / Library path и добавляем туда пути к GLScene:
4. 
   
5. Сейчас нужно скопировать 4 dll из папок …GLScene\Source\PhysicsAPIs и …GLScene\Source\SoundAPIs в папку …:\Windows\system32.
6. Теперь ищем папку с пакетами для нужной версии Delphi и запускаем файлы GLScene.dpk (собственно Сцена) и GLSS_BASS.dpk, GLSS_FMOD.dpk, GLSS_OpenAL (поддержка звуковых библиотек BASS, FMOD и OpenAL), а в открывшихся окнах нажимаем кнопку "Compile" а потом "Install".
7. Вот и всё - установка завершена.